Non so cosa ne pensiate voi, ma a me questa limitazione di IE ha sempre dato fastidio. Finalmente mi sono deciso a cercare una soluzione ed è stato più semplice del previsto: la KB di Microsoft spiega come modificare il registro di Windows (anche se sconsiglia di cambiare questa impostazione):

Configurazione di Internet Explorer per il supporto di più di due sessioni di download

In pratica è sufficiente aggiungere le seguenti DWORD alla chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings:

Nome valore: MaxConnectionsPer1_0Server
Dati valore: 10
Base: Decimale

Nome valore: MaxConnectionsPerServer
Dati valore: 10
Base: Decimale